Handelsblatt Financial Trainings

Novelle der MaRisk / Stresstesting

- separat buchbar -
18. und 19. Januar 2010, Frankfurt am Main
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Ihre Referenten


Johann Kalkbrenner ist als Referatsleiter im Regionalbereich Banken und Finanzaufsicht in der Hauptverwaltung München der Deutschen Bundesbank tätig. In seinem Verantwortungsbereich fällt die Leitung von Bankgeschäftlichen Prüfungen nach § 44 KWG. Daneben war bzw. ist er in diversen bankaufsichtlichen Arbeitsgruppen tätig.

Dr. Alexander Suyter ist Inhaber der RiMC Risk & Management Consultancy in München. Er berät Institute aller Sektoren und Versicherungen in Deutschland und anderen EU-Ländern. Schwerpunkte der Beratungs und Projekttätigkeit liegen in den Themen Basel II, Solvency II, EU-Richtlinien und nationale Umsetzung (u.a. SolvV, MaH, MaK, MaRisk, MaRisk VA), Risikomanagement und -controlling, Reporting, Meldewesen sowie die vernetzte Umsetzung der Themen. Er ist zudem Referent, Fachbuchherausgeber und Buch-Co-Autor und publiziert in verschiedenen Fachzeitschriften. Vorher arbeitete er im Asset Management eines Privatbank-Konzerns, später war er in einer deutschen Großbank langjährig verantwortlich u.a. als leitender Direktor für die Verfahrensumsetzung von Handelsgeschäften und das Kreditrisikocontrolling.

Ralf Weidenhammer ist freier Berater und Vorstandsmitglied des A.C.I.. Der gelernte Bankkaufmann startete seine Karriere bei der Commerzbank AG in Frankfurt und arbeitete dort zunächst als Geld- und Devisenhändler. Nach Einsätzen in verschiedenen internationalen Handelsbüros der Bank wurde er 1987 mit der Leitung der Einheit Treasury and Foreign Exchange der Filiale Tokio betraut. Nach Rückkehr in die Zentrale baute er 1994 eine marktzinsorientierte Aktiv-/ Passiv-Steuerung auf und leitete diesen Bereich bis 2006. Danach verantwortete er den Bereich Aktiv-/Passiv-Management der Eurohypo AG. Seit 2009 arbeitet er als selbständiger Unternehmensberater und Projektleiter im Bereich Treasury. Neben seiner Tätigkeit engagiert sich Ralf Weidenhammer als Fachreferent und als ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Berufsverband A.C.I..

Jochen Peppel ist seit 2002 bei Oliver Wyman und Senior Manager in der Praxisgruppe Finance & Risk im Frankfurter Büro. Er verfügt über umfangreiche Projekterfahrungen bei europäischen Banken in der Entwicklung und Implementierung von Modellen und Prozessen in den Bereichen Risiko- und Portfoliomanagement. Zudem hat er langjährige Erfahrung im Bereich wertbasiertes Management und Gesamtbanksteuerung. In den letzten Jahren hat sich Herr Peppel verstärkt der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen unter Säule II zugewandt und namhafte europäische Institute u.a. zum Thema Stresstesting beraten. Jochen Peppel ist Wirtschaftsingenieur und zertifizierter „Financial Risk Manager“ (FRM) der „Global Association of Risk Professionals“ (GARP).

Dr. Gerhard Schröck ist seit 1997 bei Oliver Wyman und Partner in der Praxisgruppe Finance & Risk im Frankfurter Büro. Er verfügt über umfangreiche Projekterfahrungen bei europäischen Banken und Kreditversicherungsunternehmen in der Entwicklung und Implementierung von Modellen, Instrumenten und Prozessen in den Bereichen Risikobewertung und Risikomanagement (insbesondere für Markt-, Kredit- und operationelle Risiken, aber auch für andere Risikoarten). Zudem hat Gerhard Schröck langjährige Erfahrung im Bereich wertbasiertes Management und Gesamtbanksteuerung In den letzten drei Jahren hat sich Herr Dr. Schröck insbesondere auch mit Aufgabenstellungen im Bereich Risiko–Organisation und –Governance und vor allem im Bereich Stress-Testing beschäftigt.

Markus Streck leitet innerhalb der Risikofunktion der Commerzbank AG den Bereich Risk Methodology Trading – Portfolio and Credit Risk Models. Seine Zuständigkeit umfasst die Entwicklung und Validierung der konzernweiten Methoden zur Bewertung von Derivaten und Risikomessung im Handelsgeschäft. Schwerpunkte sind dabei die Modellierung von Markt- und Kreditrisiken im Handelsbuch, die Modellierung von Kontrahentenrisiken, die Risikoanalyse von strukturierten Produkten und Verbriefungen, die Beschaffung von Risikomarktdaten sowie die Entwicklung und Validierung von Bewertungsmodellen für Basket Kreditderivate.